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総合収益管理システム

概要 特長 概念図 システム導入イメージ
(A行様導入事例)
処理フロー図
(A行様導入事例ベース)
DFVグループ総合収益管理
パッケージ製品シリーズ

【概要】

金利環境が変化しても揺るがない管理会計制度と評価制度の実践

収益管理システムは、トランスファー・プライシング(以降TP)による部門別収益管理を実現したパッケージです。
TPは財務会計としての資金利益を”営業努力見合いの営業部門”、”金利リスク見合いのALM部門”、そして”管理会計上の引当見合い(期待損失)の信用部門”に因子分解する金融機関のための管理会計です。
TPを件別明細に対して実行することで全体⇔部門⇔営業店⇔顧客⇔明細のような”ドリルダウン・ボトムアップ”の自在なデータ・ハンドリングが可能となります。

ALMの予実管理を梃子としたリスクとリターンの統合的管理制度の構築と実践

ALM/市場リスク管理システムは、期間損益ベースによるリスク指標であるアーニング・アット・リスク(以降EaR)を実装したパッケージです。 ギャップ分析、現在価値分析、そしてVaRやEaRなどの金利リスクを計測するに留まらず、先読み的なリスク管理へと昇華すべく将来VaRや将来アウトライヤーの計測に対応しています。 また、金融機関全体の資産負債を統合的に「全体最適化」することで、科学的経営の樹立へ向けた『ALMの高度化』を実現します。

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【特長】

単なるシュミレーションや管理だけでなく、実務に活かせる情報を提供

  • 多岐にわたる分析手法を使用
  • ALM・信用リスク分析を精緻化
  • シミュレーション高速化により業務効率化を実現
  • シナリオシミュレーションの蓋然性分析
  • 活きた計画策定と予実管理
  • 顧客毎の収益管理機能、格付変動の反映機能を実装
  • 顧客単位で収益を意識した営業活動の実践
  • リスクコストから見た貸出金利を策定

収益指標を充実させ、いろいろな観点(採算性、経営視点・・・)で分析が可能

  • 明細単位のデータを還元
  • 日々の各種分析ニーズに有用なデータを提供
  • 定型的なシミュレーションや管理だけでなく、各種分析に活かせる情報を提供

使いやすいALM機能

  • 設定内容、作業ステップ、分析結果を見える化
  • 利用者にわかりやすい操作性を実現

今後のIFRS対応に耐えうる機能

  • 管理会計の高度化に資するシステム対応
  • 開示用データの拠出対応
  • 引当金・減損計算対応
  • 金利リスク管理の対応

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【概念図】

solution_profit_chart

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【システム導入イメージ図(A行様導入事例)】

収益管理システム導入イメージ

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【処理フロー図(A行様導入事例ベース)】

収益管理システム処理フロー図

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【パッケージ製品シリーズ】

◆ALM/市場リスク管理系PKG

  1. GAP分析システム(Maturity Ladder)
    ・個別明細単位のマチュリティラダー展開機能
  2. VaR計測システム(Value at Risk)
    ・現在価値ベースによる金利リスク計測機能
  3. EaR計測システム(total Earning at Risk)
    ・期間損益に加え、将来価値による金利リスク計測機能
  4. VaR予実管理(ALMighty)
    ・将来VaR計測及びVaR予実管理機能

◆収益管理系PKG(CRANOSシリーズ)

  1. 口座データ収集システム(CRANOS-A)
    ・勘定系システムや手入力管理ツールから入力された明細データ に対して、各種コード値を基に収益管理科目を付与、またレート テーブルから取得したTPやデフォルト率を付与し、保全率・信用 コストの算出を行い、明細単位でのスプレッド収益を把握
    ・顧客属性等後続サブシステムで必要なデータを各サブシステム にデータ連携
  2. キャッシュフロー/ラダーデータ作成システム(LACSYS)
    ・営業店の予算策定、顧客別シミュレーションを実現するための 約定明細別ラダーや科目別ラダー、店別ラダーを作成
  3. 営業店収益管理システム(CRANOS-B)
    ・営業店別の収益を粗利益、信用コスト、経費を把握・管理し、 科目別やマーケットセグメント別、格付別に分析が可能
    ・営業店の期初予算(資金計画及び収益計画)を実績の収益 管理体系に合わせて作成し、予算実績を管理
    ・業績評価の収益部分の基礎データを提供
  4. 顧客別収益管理システム(CRANOS-C)
    ・営業店において経費・信用コストを勘案した顧客別収益の実績 管理・分析・簡易シミュレーションが可能
    ・シミュレーション前後で顧客の採算がどのように改善したのか 分析表を作成して収益の管理が可能
  5. 金融商品時価算出システム(CRANOS-PV)

◆収益管理系PKG

  1. スプレッド管理システム(Monitorring)
    ・個別明細単位の収益実績算出機能「行内移転価格機能」
  2. .予算統制システム(COMPANY)
    ・総合予算、営業店別予算策定機能
  3. 帳票出力管理システム(FREEDOM)
    ・各種帳票作成・出力機能

※パッケージに関する動作環境等はお問い合わせ下さい。
※記載されているパッケージ情報は、機能の改良等により予告無く変更されることがあります。

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